| 情景 | 组合冲击 | 最受伤 | 最受益 |
|---|---|---|---|
| 股市回调 -10% 标普 | -7.6% | 最受伤 白银(SLV) -2.9 | 最受益 防御股(XLP) +0.4 |
| 利率上行 +100bp via 中长债 IEF(久期~7.5) | -7.5% | 最受伤 防御股(XLP) -2.5 | 最受益 比特币 -0.5 |
| 美元走强 +5% 美元ETF/DXY | -7.2% | 最受伤 白银(SLV) -4.0 | 最受益 防御股(XLP) -0.6 |
| 商品回落 -10% 宽基商品 | -0.8% | 最受伤 白银(SLV) -1.3 | 最受益 防御股(XLP) +0.7 |
| 持仓 / 代码 | 现价 / 成本 / 盈亏 | 位置档 · 阶段 | 系统判断(合不合理) | 失效 / 离场条件 |
|---|---|---|---|---|
| 防御股(XLP) XLP · 52%仓 📝 防御压舱(v2锚, Q1配比21%); 07-09 加2.68@83.21, 07-14 加4@83.53, 07-21 买区内加4@84.00(注单档≈$340), 合并均价 83.666; 建到~50% | 现 85.45 / 本 83.67 +2.1% | 高位(趋势框架) 主升滞涨/减弱? | 持有观察 评分42 · 拥挤度73≥70(右侧入场上限), 别加 | 跌破 82.41 离场(趋势框架价格止损) |
| 白银(SLV) SLV · 15%仓 📝 按计划首笔·市价6股@53.995(名义$323.97); 2026-07-20 切Q1后贵金属目标降至5%($500), 现值~$309 差$191≈毕业——不卖不加急 | 现 60.02 / 本 53.99 +11.2% | 中位(过渡) 下跌初期? | 止损/观望 评分35 · 趋势框架下处下跌阶段且无买区, 继续持有=接刀, 等企稳信号 | 跌破 200 日线确认趋势走坏 / 见顶过热信号亮灯 → 兑现 |
| 比特币 现货/IBIT · 16%仓 📝 按计划第二笔·市价0.00489908@60627.98(名义$297.03); 2026-07-20 切Q1后加密目标升至15%($1,500)还差~$1,180, 加仓仍走买区/体检口径不追高 | 现 78,451 / 本 60,628 +29.4% | 高位(趋势框架) 主升阶段? | 持有观察 评分55 · 拥挤度78≥70(右侧入场上限), 别加 | 跌破 6.931e+04 离场(趋势框架价格止损) |
| 新兴市场(EEM) EEM · 16%仓 📝 切Q1当日首笔·买区上沿限价5股@63.76(区54.91-63.74, 上沿+0.03%, $318.80); 目标$1,300 还差~$981 | 现 67.14 / 本 63.76 +5.3% | 高位(趋势框架) 主升滞涨/减弱? | 弱势停加 评分40 · 资金失血 + 相对走弱; 建仓期计划内仓先停加、守证伪线(减仓走三铃), 计划外仓才逢高退出 | 跌破 200 日线确认趋势走坏 / 见顶过热信号亮灯 → 兑现 |
| 标的 / 代码 | 目标仓 | 现价 | 能不能进(机器提议) |
|---|---|---|---|
| 发达非美(EFA) EFA | 30% | 107.7 | ⏳ 等回调到 99.95–103.3 再进 现价在买区上方, 别追高 |
| 周期股(XLI) XLI | 16% | 177.1 | ⏳ 等回调到 169.6–176.1 再进 现价在买区上方, 别追高 |
| 标的 | 能不能进 | 买区 / 距买区 | 所需宏观(顺逆风) | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|
| 周期股(XLI) XLI · 目标16% | ⏳ 等回调到 169.6–176.1 再进 现价在买区上方, 别追高 | 169.6–176.1 需回调 +0.6% | 顺风 · 最爱复苏(利好股票) | 跌破 158.8 |
| 发达非美(EFA) EFA · 目标30% | ⏳ 等回调到 99.95–103.3 再进 现价在买区上方, 别追高 | 99.95–103.3 需回调 +4.3% | 顺风 · 最爱复苏(利好股票) | 跌破 99.95 |
| 标的 | 能不能进 | 买区 / 距买区 | 所需宏观(顺逆风) | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|
| 美债长端(TLT) TLT | ⏳ 等企稳(下跌中) 中/高位别接刀, 等筑底信号 | — | 中性 · 最爱通缩(利好债券) | 逻辑被证伪才弃(非价格止损; 低位价值越跌越加) |
| 投资级公司债(LQD) LQD | ⏳ 等企稳(下跌中) 中/高位别接刀, 等筑底信号 | — | 顺风 · 最爱复苏(利好股票) | 逻辑被证伪才弃(非价格止损; 低位价值越跌越加) |
| 美债中端(IEF) IEF | ⏳ 等企稳(下跌中) 中/高位别接刀, 等筑底信号 | — | 中性 · 最爱通缩(利好债券) | 逻辑被证伪才弃(非价格止损; 低位价值越跌越加) |
| 黄金代币化(PAXG) PAXG | 👀 暂无买区 观察方向 | — | 顺风 · 最爱复苏(利好股票) | 逻辑被证伪才弃(非价格止损; 低位价值越跌越加) |
| 通胀债(TIP) TIP | ⏳ 等企稳(下跌中) 中/高位别接刀, 等筑底信号 | — | 中性 · 最爱再通胀(利好商品/新兴) | 逻辑被证伪才弃(非价格止损; 低位价值越跌越加) |
| 黄金(GLD) GLD | ⏳ 等企稳(下跌中) 中/高位别接刀, 等筑底信号 | — | 逆风 · 最爱再通胀(利好商品/新兴) | 逻辑被证伪才弃(非价格止损; 低位价值越跌越加) |
| 不变量 | 结论 | 裁定 | 覆盖 |
|---|---|---|---|
| 🟢 数据新鲜度 | 全部 Tier1 标的数据新鲜 | 查 6 个 Tier1 标的 | |
| 🟢 净值合理性 | 净值线一日一交易日点 · 无冻结 | 查 47 个净值点 | |
| 🟢 标称=实际自洽 | 聚合数与重算一致 | 查 4 项聚合自洽 | |
| 🟢 特征活性 | 无到期未判(全 pending 是因为还没到期, 属正常) | 查账本 建议313/纳入0/LLM134 | |
| 🟢 账本健康 | 无损坏行 · 作废未堆积 | 查 建议313/纳入0 | |
| 🟢 计划漂移 | 偏离 6/100 在阈值内 | 阈值 dev≥50(迟滞退出<45) · 升级 14 天 | |
| 🟢 采集管线 | 本轮采集 34 源全 ok | 本轮采集 34 源 | |
| 🟢 信号自洽 | 象限与斜率符号一致 | 查 12 个减弱/落后象限 | |
| 🟢 到价层活性 | 到价评估在跑(距今 0 天) | 最近评估 2026-08-30 · evening班 |
| 资产 / 现价 | 代码(可买) | 综合分 | 节奏 | 📈 最近表现 | 📍 现在位置 | 💰 资金与强弱 | 🤖 系统判断 | 💡 买入参考 | 白话解读(结论+论点) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近1周 | 近3月 | 近6月 | 对比趋势线 | 离52周顶 | 区间位置 | 相对强弱 | 价资印证 | 过热/筑底 | 半年涨概率 | 阶段与风险 | ||||||
| 比特币 78451.46 | 现货/IBIT | 55 覆盖78% | 中期 | +0.8% | +28.8% | +15.1% | 上方 +13.2% | -35.8% | 追高区 91% | 领先 | 确认上涨ᵉ | 17/60 | 60% | 主升阶段? | 回调至 69,311–73,466 分批·⚠拥挤78≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破69,311(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🔵 持有; 想买等回调到买区·⚠拥挤78≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+13%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境60%概率半年上涨 |
| Solana 103.74 | 现货 | 53 覆盖67%·缺估值 | 短中期 | -0.4% | +63.4% | +22.5% | 上方 +27.0% | -57.2% | 追高区 99% | 领先 | 确认上涨ˢ | 17/60 | 50% | 主升阶段? | 回调至 81.67–90.25 分批·⚠拥挤75≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破81.67(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🔵 持有; 想买等回调到买区·⚠拥挤75≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+27%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境50%概率半年上涨 |
| 以太坊 2470.96 | 现货/ETHA | 52 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +1.2% | +56.3% | +24.9% | 上方 +22.3% | -47.6% | 追高区 95% | 领先 | 确认上涨ᵉ | 0/40 | 60% | 主升阶段? | 回调至 2,020–2,209 分批·⚠拥挤78≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破2,020(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🔵 持有; 想买等回调到买区·⚠拥挤78≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+22%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境60%概率半年上涨 |
| AI股(SMH) 553.11 | SMH | 49 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -1.3% | -7.7% | +36.1% | 上方 +17.2% | -16.2% | 中间 63% | 落后 | 底部吸筹ᵖ | 25/0 | 80% | 启动初期? | 回调至 472.1–543.8 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破374.2(26周低,中位放宽); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🟡 可小仓试探·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+17%(长期趋势向上) · 有资金悄悄进 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 美元(UUP) 28.18 | UUP | 46 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +1.0% | +1.9% | +4.1% | 上方 +2.1% | -1.4% | 中间 68% | 领先 | 确认上涨ᵖ | — | 75% | 启动初期? | 回调至 27.60–27.97 分批 止损=跌破27.34(26周低,中位放宽); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🟡 可小仓试探 趋势线上方+2%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 价值股(IWD) 258.33 | IWD | 46 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.4% | +8.9% | +15.3% | 上方 +13.5% | -0.1% | 追高区 100% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | 50/25 | 75% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 227.5–239.4 分批·⚠拥挤77≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破227.5(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·⚠拥挤77≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+14%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 美股小盘(IWM) 295.75 | IWM | 45 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -1.4% | +2.1% | +13.6% | 上方 +9.3% | -3.1% | 追高区 85% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | 25/25 | 60% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 270.6–283.8 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破270.6(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+9%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境60%概率半年上涨 |
| 商品指数(DBC) 30.79 | DBC | 45 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -1.5% | +4.4% | +22.7% | 上方 +14.4% | -1.5% | 追高区 90% | 领先 | 确认上涨ᵖ | — | 50% | 启动初期? | 回调至 26.91–28.57 分批 止损=跌破26.91(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🟡 可小仓试探 趋势线上方+14%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境50%概率半年上涨 |
| 标普500(SPY) 769.35 | SPY | 44 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.5% | +2.0% | +12.7% | 上方 +8.8% | -0.9% | 追高区 95% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | — | 75% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 707.4–733.7 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破707.4(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+9%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 中国(MCHI) 55.23 | MCHI | 44 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.8% | +0.9% | -5.9% | 下方 -4.0% | -15.4% | 中间 56% | 改善 | 叙事虚涨ᵖ | ·/25 | 55% | 盘整/不可判定 HR2低于200DMA | 盘整: 低吸看 50.48, 突破看 58.90 | ⚪ 等方向 趋势线下方-4%(长期趋势未扭转) · 涨价但没进钱 · 落后但在变强 · 历史相似环境55%概率半年上涨 |
| REITs(VNQ) 97.24 | VNQ | 43 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | -1.3% | +2.5% | +3.6% | 上方 +4.8% | -3.5% | 追高区 75% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | — | 65% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 92.78–95.85 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破92.78(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+5%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境65%概率半年上涨 |
| 纳斯达克100(QQQ) 716.43 | QQQ | 43 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.4% | -2.9% | +18.3% | 上方 +9.5% | -3.2% | 追高区 87% | 落后 | 确认派发ᵖ | 25/25 | 75% | 主升滞涨/减弱? | 盘整: 低吸看 562.0, 突破看 739.8 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+10%(长期趋势向上) · 资金在撤 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 印度(INDA) 49.56 | INDA | 43 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.2% | +2.1% | -5.2% | 下方 -2.0% | -9.4% | 中间 68% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | ·/0 | 55% | 盘整/不可判定 HR2低于200DMA | 盘整: 低吸看 45.82, 突破看 51.28 | ⚪ 等方向 趋势线下方-2%(长期趋势未扭转) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境55%概率半年上涨 |
| 科技股(XLK) 185.69 | XLK | 43 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +1.3% | -2.7% | +34.1% | 上方 +16.7% | -2.9% | 追高区 91% | 落后 | 确认派发ᵖ | 50/25 | 75% | 主升滞涨/减弱? | 盘整: 低吸看 129.8, 突破看 191.2 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+17%(长期趋势向上) · 资金在撤 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| Hyperliquid 81.05 | 现货(HL) | 43 覆盖78% | 短中期 | -4.3% | +25.9% | +164.9% | 上方 +59.3% | -4.3% | 追高区 93% | 减弱 | 确认上涨ˢ | 33/· | — | 不可判定 回路:活跃(价费同升) | 盘整: 低吸看 35.24, 突破看 84.68 | — 数据不足 趋势线上方+59%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 领先但在变弱 · 处半年区间93%位(高价区, 追高不划算) |
| 周期股(XLI) 177.14 | XLI | 43 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -1.7% | +2.6% | +0.5% | 上方 +4.4% | -5.0% | 中间 66% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | 25/25 | 70% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 169.6–176.1 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破158.8(26周低,中位放宽); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+4%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 发达非美(EFA) 107.72 | EFA | 43 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.5% | +4.4% | +3.8% | 上方 +7.8% | -0.8% | 追高区 94% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | — | 70% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 99.95–103.3 分批 止损=跌破99.95(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+8%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 成长股(IWF) 122.75 | IWF | 42 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.3% | -3.9% | +9.3% | 上方 +3.9% | -3.9% | 追高区 80% | 落后 | 确认派发ᵖ | 25/50 | 75% | 主升滞涨/减弱? | 盘整: 低吸看 103.1, 突破看 127.7 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+4%(长期趋势向上) · 资金在撤 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 日本(EWJ) 95.87 | EWJ | 42 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.7% | +3.7% | +4.4% | 上方 +9.0% | -2.4% | 追高区 87% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | ·/25 | 65% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 87.96–91.88 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破87.96(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+9%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境65%概率半年上涨 |
| 欧洲(VGK) 91.98 | VGK | 42 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.8% | +4.7% | +3.9% | 上方 +7.5% | -0.8% | 追高区 95% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | ·/0 | 70% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 85.53–88.28 分批 止损=跌破85.53(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+8%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 防御股(XLP) 85.45 | XLP | 42 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.6% | +3.8% | -3.9% | 上方 +3.7% | -3.9% | 追高区 89% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | 25/50 | 75% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 82.41–83.82 分批·⚠拥挤73≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破82.41(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·⚠拥挤73≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+4%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 美债长端(TLT) 82.88 | TLT | 41 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | +1.0% | -2.2% | -6.7% | 下方 -2.5% | -6.7% | 低价区 20% | 改善 | 确认派发ᵖ | ·/50 | 55% | 下跌初期? HR2低于200DMA | 不给买区(下跌未止) | 🔴 别接刀 趋势线下方-2%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 落后但在变强 · 历史相似环境55%概率半年上涨 |
| 高收益债(HYG) 79.74 | HYG | 41 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | +0.2% | +0.7% | +1.7% | 上方 +1.6% | +0.0% | 追高区 100% | 改善 | 叙事虚涨ᵖ | — | 80% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 78.48–78.96 分批 止损=跌破78.48(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+2%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 落后但在变强 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 新兴市场债(EMB) 94.89 | EMB | 40 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | +0.2% | -0.3% | -0.3% | 上方 +0.8% | -1.1% | 追高区 80% | 改善 | 确认派发ᵖ | — | 70% | 主升滞涨/减弱? | 盘整: 低吸看 90.94, 突破看 95.91 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+1%(长期趋势向上) · 资金在撤 · 落后但在变强 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 新兴市场(EEM) 67.14 | EEM | 40 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.0% | -1.6% | +7.8% | 上方 +9.9% | -5.2% | 追高区 77% | 落后 | 确认派发ᵖ | — | 60% | 主升滞涨/减弱? | 盘整: 低吸看 54.91, 突破看 70.79 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+10%(长期趋势向上) · 资金在撤 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境60%概率半年上涨 |
| 投资级公司债(LQD) 106.35 | LQD | 40 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | +0.4% | -1.6% | -2.6% | 下方 -1.0% | -2.6% | 低价区 26% | 改善 | 确认派发ᵖ | ·/75 | 70% | 下跌初期? HR2低于200DMA | 不给买区(下跌未止) | 🔴 别接刀 趋势线下方-1%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 落后但在变强 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 原油(USO) 129.7 | USO⚠ | 40 覆盖67%·缺估值 | 短中期 | -3.7% | +0.5% | +58.3% | 上方 +22.6% | -12.5% | 中间 58% | 改善 | 叙事虚涨ᵖ | ·/25 | 50% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 105.8–122.0 分批 止损=跌破104.0(26周低,中位放宽); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+23%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 落后但在变强 · 历史相似环境50%概率半年上涨 |
| 美债中端(IEF) 92.85 | IEF | 39 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | +0.0% | -0.9% | -3.4% | 下方 -1.1% | -3.4% | 低价区 12% | 改善 | 确认派发ᵖ | — | 65% | 下跌初期? HR2低于200DMA | 不给买区(下跌未止) | 🔴 别接刀 趋势线下方-1%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 落后但在变强 · 历史相似环境65%概率半年上涨 |
| 美债短端(SHY) 81.89 | SHY | 39 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | -0.1% | +0.4% | +0.2% | 上方 +0.6% | -0.1% | 追高区 88% | 改善 | 叙事虚涨ᵖ | ·/25 | 80% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 81.41–81.64 分批 止损=跌破81.41(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+1%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 落后但在变强 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 黄金代币化(PAXG) 4458.69 | PAXG | 38 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | -0.1% | +3.2% | -13.9% | 下方 -1.6% | -15.7% | 中间 44% | 改善 | 叙事虚涨ᵖ | — | 80% | 盘整/不可判定 HR2低于200DMA | 盘整: 低吸看 4,004, 突破看 5,029 | ⚪ 等方向 趋势线下方-2%(长期趋势未扭转) · 涨价但没进钱 · 落后但在变强 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 通胀债(TIP) 106.94 | TIP | 36 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | -0.2% | -1.1% | -1.1% | 下方 -0.2% | -1.2% | 中间 40% | 改善 | 确认派发ᵖ | — | 75% | 下跌初期? HR2低于200DMA | 不给买区(下跌未止) | 🔴 别接刀 趋势线下方-0%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 落后但在变强 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 白银(SLV) 60.02 | SLV | 35 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -4.3% | -12.2% | -29.4% | 下方 -7.7% | -35.4% | 中间 37% | 改善 | 确认派发ᵖ | ·/50 | 65% | 下跌初期? HR2低于200DMA | 不给买区(下跌未止) | 🔴 别接刀 趋势线下方-8%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 落后但在变强 · 历史相似环境65%概率半年上涨 |
| 黄金(GLD) 408.89 | GLD | 35 覆盖78% | 中长期 | -3.4% | -2.0% | -15.5% | 下方 -1.4% | -15.5% | 中间 39% | 改善 | 确认派发ᵖ | 0/40 | 80% | 下跌初期? HR2低于200DMA | 不给买区(下跌未止) | 🔴 别接刀 趋势线下方-1%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 落后但在变强 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 铜(CPER) 39.67 | CPER⚠ | 33 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.8% | +2.1% | +7.6% | 上方 +8.7% | -0.8% | 追高区 96% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | ·/0 | 60% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 36.51–37.85 分批·⚠拥挤81≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破36.51(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·⚠拥挤81≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+9%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境60%概率半年上涨 |
| 机会 | 猎场 | 非共识分 | 数据改善/价格未反映 | 退出/可验证 | 关键读数 | 裁定 | 待你人工补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美债中端(IEF) | 传统·RRG改善迁移 | 84 (5/10) | 改善8 / 未反映9 | 退出9 / 验证8 | 区间位置12% · 半年-3.4% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 美债长端(TLT) | 传统·RRG改善迁移 | 84 (5/10) | 改善8 / 未反映9 | 退出9 / 验证8 | 区间位置20% · 半年-6.7% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| TWT | 加密·费用改善 | 82 (6/10) | 改善10 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比257.9% · 30d价27.9% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| CAKE | 加密·费用改善 | 82 (6/10) | 改善10 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比173.8% · 30d价27.2% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| RAY | 加密·费用改善 | 82 (6/10) | 改善10 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比162.3% · 30d价34.1% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| CVX | 加密·费用改善 | 82 (6/10) | 改善10 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比107.1% · 30d价78.0% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 投资级公司债(LQD) | 传统·RRG改善迁移 | 80 (5/10) | 改善8 / 未反映7 | 退出9 / 验证8 | 区间位置26% · 半年-2.6% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 通胀债(TIP) | 传统·RRG改善迁移 | 80 (5/10) | 改善8 / 未反映7 | 退出9 / 验证8 | 区间位置40% · 半年-1.1% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 黄金(GLD) | 传统·RRG改善迁移 | 80 (5/10) | 改善8 / 未反映7 | 退出9 / 验证8 | 区间位置39% · 半年-15.5% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 白银(SLV) | 传统·RRG改善迁移 | 80 (5/10) | 改善8 / 未反映7 | 退出9 / 验证8 | 区间位置37% · 半年-29.4% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| LDO | 加密·费用改善 | 78 (6/10) | 改善8 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比17.0% · 30d价6.0% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| BNB | 加密·费用改善 | 70 (6/10) | 改善10 / 未反映6 | 退出5 / 验证9 | 费用环比80.0% · 30d价18.8% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 黄金代币化(PAXG) | 传统·RRG改善迁移 | 70 (5/10) | 改善8 / 未反映4 | 退出9 / 验证8 | 区间位置44% · 半年-13.9% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 机会 | 猎场 | 分 | 裁定 | 读数 |
|---|---|---|---|---|
| 宝可梦现代 | 收藏卡·低位回暖 | 62 | 未入池 | 3月+3% |
| 宝可梦复古 | 收藏卡·低位回暖 | 56 | 未入池 | 3月-6% |
| One Piece | 收藏卡·低位回暖 | 56 | 未入池 | 3月+2% |
| 球星卡 | 收藏卡·低位回暖 | 54 | 淘汰(无退出流动性(C9<3)) | 3月-10% |
| 币 | 位置(离史顶) | 近30天 | 数据支持(月费用/环比) | 关注度 | 进场解读(机器提议) |
|---|---|---|---|---|---|
| TWT Trust Wallet | 深水区 -83% | +27.9% | $1.21M / +257.9% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| CAKE PancakeSwap | 深水区 -96% | +27.2% | $16.72M / +173.8% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| RAY Raydium | 深水区 -95% | +34.1% | $8.58M / +162.3% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| BNB BNB | 回调中 -49% | +18.8% | $1.6M / +80.0% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| CVX Convex Finance | 深水区 -96% | +78.0% | $1.37M / +107.1% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| LDO Lido DAO | 深水区 -95% | +6.0% | $39.78M / +17.0% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| 币 | 位置(离史顶) | 近7天 | 近30天 | 数据支持 | 炒作温度 | 进场解读(机器提议) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | 顶部附近 -11% | +566.5% | +1106.7% | 无收入数据 | 🔥热搜·换手33%极高 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| HNT | 深水区 -99% | +316.7% | +331.2% | 无收入数据 | 🔥热搜·换手160%极高 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| SKR | 腰斩下 -55% | +203.0% | +245.9% | 无收入数据 | 🔥热搜·换手115%极高 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| 牛来 | 顶部附近 -18% | +201.4% | — | 无收入数据 | 换手103%极高 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| PROM | 深水区 -94% | +128.3% | +303.1% | 无收入数据 | 换手103%极高 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| CASHCAT | 顶部附近 -14% | +83.4% | +437.6% | 无收入数据 | 🔥热搜 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| NPC | 深水区 -74% | +50.7% | +225.9% | 无收入数据 | 一般 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| DOG | 深水区 -88% | +43.7% | +97.5% | 无收入数据 | 一般 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| CYS | 腰斩下 -52% | +43.4% | +190.3% | 无收入数据 | 一般 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| KAG | 回调中 -48% | +35.5% | +28.7% | 无收入数据 | 一般 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| 平台 | 事件 | 隐含概率 | 24h量($) |
|---|---|---|---|
| Polymarket | Fed Decision in September? | 50+ bps decrease: No 100% | 1,843,651 |
| Polymarket | US Open ATP: Alex Michelsen vs Federico Cina | Alex Michelsen 82% | 100,177 |
| Polymarket | How many Fed rate cuts in 2026? | 0 (0 bps): Yes 88% | 80,482 |
| 日期 | 事件 | 传导机制(事前登记) | 盯什么 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11（12天后） | CPI 发布(日期约为当月中旬, 需逐月核对BLS日历) | 通胀动量改变象限判定(Q1↔Q2/Q3); 超预期→risk-off+美元强 | 通胀三速, 盈亏平衡通胀, 金价即时反应 |
| 2026-09-16（17天后） | FOMC 会议 | 利率路径重定价 → 实际利率 → 黄金/成长股/加密; 点阵图改变美元方向 | real10y, DXY, 2Y收益率, BTC ETF当日流量 |
| 2026-09-18（19天后） | 季度期权到期(OpEx) | 期权对冲流转向窗口, 波动放大(噪音, 非趋势信号) | VIX期限结构 |
| 因子@持有期 | 全样本 IC | 近2年 IC | 衰减预警 |
|---|---|---|---|
| dist_200dma_neg@fwd_13w | 0.018 | 0.186 | |
| dist_200dma_neg@fwd_26w | -0.02 | 0.142 | ⚠ 近2年方向反转 |
| mom_13w@fwd_13w | -0.025 | -0.124 | |
| mom_13w@fwd_26w | 0.019 | -0.13 | ⚠ 近2年方向反转 |
| mom_26w@fwd_13w | -0.002 | -0.175 | |
| mom_26w@fwd_26w | 0.03 | -0.129 | ⚠ 近2年方向反转 |
| 领域 | 类型 | 当前不足 | 改进路径 |
|---|---|---|---|
| 估值维 | 结构性 | 自动估值仅 3/34 个资产(BTC=MVRV/黄金=实际利率残差/HYPE=P-F), 其余缺失并计入覆盖折扣 | 月度人工填 manual_inputs.yaml 各资产 valuation_pct(CAPE/ERP 等手查), 或评估付费数据源 |
| 资金流 | 结构性 | 资产级真实资金流仅 2 个(BTC/ETH 现货ETF申赎); 2 个用稳定币类别代理, 30 个用量价代理 | 股票类 ETF flow 与链上资产级 flow 均需付费源(Glassnode $30+/月), 建议首次半年复盘确认因子价值后再花钱 |
| 拥挤度 | 结构性 | 真实持仓口径(COT)仅覆盖 8 个资产; 美股另有 margin debt+CNN; 其余资产拥挤度=动量+VIX 反向代理(无持仓/杠杆/散户数据) | AAII 已转订阅(2026-08); 期权 P/C、融券等口径待评估; 当前代理已在看板口径声明中明示 |
| 覆盖度 | 纪律性 | 31 个资产评分覆盖<70%: 美债短端(SHY)、美债中端(IEF)、美债长端(TLT)、投资级公司债(LQD)、高收益债(HYG)、通胀债(TIP)、新兴市场债(EMB)、白银(SLV) | 多数缺口在估值/数据确认维 → 月度评审时按 manual_inputs.yaml 补 |
| 顶底清单 | 纪律性 | 30/34 个资产顶部清单可算项<6, 阶段自动触发被防过敏门挡住(设计如此), 高度依赖人工月查项 | 每月底按 docs/05 §二补查叙事一致性/发行潮/散户涌入等人工项 |
| 类比概率 | 积累性 | 1/34 个资产无 26 周概率(当前象限重叠样本<30周, 或价格史不足) | 历史自然延长后自动给出, 无须动作 |
| 因子有效性 | 结构性 | dist_200dma_neg@fwd_26w: ⚠ 近2年方向反转(全样本 -0.02, 近2年 0.142) | 若连续两期衰减 → 半年评审时按 docs/08 §3.3 提权重校准提案(每12个月一次) |
| 因子有效性 | 结构性 | mom_13w@fwd_26w: ⚠ 近2年方向反转(全样本 0.019, 近2年 -0.13) | 若连续两期衰减 → 半年评审时按 docs/08 §3.3 提权重校准提案(每12个月一次) |
| 因子有效性 | 结构性 | mom_26w@fwd_26w: ⚠ 近2年方向反转(全样本 0.03, 近2年 -0.129) | 若连续两期衰减 → 半年评审时按 docs/08 §3.3 提权重校准提案(每12个月一次) |
| 数据新鲜度 | 结构性 | 断供序列: card_heat_pokemon, card_heat_sports, card_heat_one_piece, cpi, unemployment, payrolls | 见 fetchers.SOURCE_CHAINS 补源; 断供期间相关维度自动降级 |
| 数据干净度 | 纪律性 | card_heat_pokemon[跳变]; card_heat_sports[跳变] | 人工核实源数据后决定保留或剔除(机器只报告不自改) |
| 人的校准 | 积累性·纪律性 | 决策日志已复盘条目 0<5, Brier 无法计算——系统还无法证明'人的判断'有质量 | 每周五写决策日志到 data/decision_logs/(随仓持久, 云端才看得见)、到期如实复盘(v1.0 硬门槛) |
| LLM校准 | 积累性 | LLM 预测已判定 0 条(独立批 0/8), 校准反馈尚未激活(待判定 134 条) | 预测随周度研判自动累积, 26周期限的首批约 2026-12 到期 |
| 另类资产 | 纪律性·积累性 | 收藏卡/TCG 零月度数据, 整个另类板块在评分外 | 每月末填 collectibles_monthly.yaml(GemRate 官网被CF拦, 只能手查), 满3个月进正式评分 |
| 固有限制 | 结构性 | CNN F&G 历史仅1年(分位低置信)·FINRA margin 页面仅13个月(用锚点非分位)·BLS vintage 为发布滞后近似(未还原数据修订)·BTC COT 受ETF基差盘扭曲(已降权) | 本地逐日/逐月累积自动改善前两项; 后两项为口径固有, 已在算法中降权处理 |
| 代码(可买) | 可以直接下单的工具代码——系统现在跟踪和买区算的就是这个工具本身, 所以看板价格和你在券商/行情软件查到的一致(之前用指数/期货导致价格对不上已修)。带 ⚠ 的是商品ETF(CPER铜/USO原油): 它们用期货合约, 有展期和费用损耗, 长期会跑输现货, USO 最明显, 只适合短中期表达观点。加密资产优先现货, IBIT/ETHA 是美股账户里的替代。 |
| 近1周/近3月/近6月 | 滚动涨跌幅。近3月=13周(一个季度), 近6月=26周——26周是本系统的主决策周期, 所有概率和动量主窗口都对齐这个长度。 |
| 现在位置 | 三个角度回答'它现在在哪': 离趋势线=和200日均线的距离(上方=长期趋势向上); 离52周顶=距一年内最高点还差多少(-50%=腰斩); 区间位置=在过去26周价格区间里的高低分位(低位=便宜区, 高位=追高区)。 |
| 综合分 | 0-100分, 十个维度(流动性/宏观/动量/资金流/估值等)加权, 拥挤和下行风险做乘法减分。它是研究排序——分高=值得花时间研究, 不是买入指令。70以上重点看, 40以下基本可略过。下方小字'覆盖'=参与评分的数据完整度, 低于70%时分数可信度打折。 |
| 买入参考 | 机器按固定规则给的参考价格带, 不是点位预测: 上升趋势=回调到 [200日线, 200日线+38.2%×(26周高−200日线)] 分批(锚定趋势线与26周高、不随现价动, 故价格能真正回落进区; 这也是为什么高位资产写'持有'而非'现在买'); 筑底确认=区间下沿小仓试探并带止损; 过热和下跌中不给买区(宁可错过)。持有久期按'节奏'档起步, 退出永远由信号触发(跌破趋势线/相对强弱转弱/过热分亮灯), 不是到期就卖。 |
| 拥挤度 | 有多少人已经挤在这笔交易里(用动量分位、期货持仓、保证金负债、散户情绪合成)。越拥挤, 利好越容易'兑现即见顶'。85分以上系统硬规则禁止新增仓位——无论综合分多高。 |
| 相对强弱(RRG) | 和'全球60/40基准组合'比, 是跑赢还是跑输、并且正在变好还是变坏。领先=强且更强; 改善=弱但在变强(常是机会区); 减弱=强但在变弱(警惕); 落后=弱且更弱。 |
| 价资印证 | 价格涨的时候, 钱有没有真的进来。确认上涨=量价齐升最健康; 叙事虚涨=只涨价没进钱, 小心讲故事; 底部吸筹=价格没动但钱在悄悄进, 值得留意; 确认派发=边跌边出钱, 别接。ᵖ=用成交量代理, ˢ=加密用稳定币总量代理。 |
| 过热/筑底分 | 对照 docs/05 的16项见顶信号和13项见底信号, 机器能自动算的部分打的分。60分以上且可算项≥6才触发阶段标签; 悬停单元格能看到可算了几项。叙事类信号每月人工补查。 |
| 半年涨概率 | 把2018年以来和现在宏观环境相似的时期都找出来, 看这个资产之后26周上涨的历史频率。是'历史上类似环境的统计', 不是预言; 样本不足30周时不给数。悬停看收益区间。 |
| 水位线 | 把资产按风险从低到高排成一条线(现金→债→黄金→大盘股→小盘股→商品→BTC→ETH→山寨), 看资金的胆子敢走多远。水漫到最外端=普涨狂热(往往是顶部特征); 退潮从最外端开始。 |
| 阶段判断 | 9阶段周期状态机(底部左侧→筑底→启动→主升→过热→顶部→下跌→深跌→回到底部)。机器只'提议'(所以带问号), 人工确认后才进决策日志。 |
| Brier分 | 给概率预测打分的标准方法: 预测概率与实际结果差的平方, 越低越准。0.25=永远说50%的'抛硬币基线', 低于0.20算有真水平。系统用它给LLM和人的预测记账。 |
| 非共识雷达 | 专找'数据已经变好但还没人关注、价格还没反映'的小机会(docs/06 十条件)。从三个猎场汇集: 加密费用改善、传统资产从落后转改善、卡价低位回暖。机器只能算 10 条里的 5-6 条(关注度/数据改善/价格未反映/退出流动性/可验证), 催化剂·供给·大资金通道·赔率路径这 4 条必须你人工补; 所以机器最高只到'观察池(≥70)', 升'候选'要补齐 4 条且≥85。上热搜=非共识属性消失会被标注。 |