| 情景 | 组合冲击 | 最受伤 | 最受益 |
|---|---|---|---|
| 股市回调 -10% 标普 | -8.0% | 最受伤 白银(SLV) -2.5 | 最受益 防御股(XLP) +0.3 |
| 利率上行 +100bp via 中长债 IEF(久期~7.5) | -7.6% | 最受伤 白银(SLV) -2.2 | 最受益 比特币 -0.5 |
| 美元走强 +5% 美元ETF/DXY | -6.7% | 最受伤 白银(SLV) -3.5 | 最受益 防御股(XLP) -0.5 |
| 商品回落 -10% 宽基商品 | -0.4% | 最受伤 白银(SLV) -1.1 | 最受益 防御股(XLP) +0.5 |
| 持仓 / 代码 | 现价 / 成本 / 盈亏 | 位置档 · 阶段 | 系统判断(合不合理) | 失效 / 离场条件 |
|---|---|---|---|---|
| 防御股(XLP) XLP · 52%仓 📝 防御压舱(v2锚, Q1配比21%); 07-09 加2.68@83.21, 07-14 加4@83.53, 07-21 买区内加4@84.00(注单档≈$340), 合并均价 83.666; 建到~50% | 现 85.36 / 本 83.67 +2.0% | 高位(趋势框架) 主升滞涨/减弱? | 持有 评分42 · 无明显过热/走坏信号, 维持持有 | 跌破 82.6 离场(趋势框架价格止损) |
| 白银(SLV) SLV · 15%仓 📝 按计划首笔·市价6股@53.995(名义$323.97); 2026-07-20 切Q1后贵金属目标降至5%($500), 现值~$309 差$191≈毕业——不卖不加急 | 现 60.81 / 本 53.99 +12.6% | 中位(过渡) 下跌初期? | 止损/观望 评分38 · 趋势框架下处下跌阶段且无买区, 继续持有=接刀, 等企稳信号 | 跌破 200 日线确认趋势走坏 / 见顶过热信号亮灯 → 兑现 |
| 比特币 现货/IBIT · 16%仓 📝 按计划第二笔·市价0.00489908@60627.98(名义$297.03); 2026-07-20 切Q1后加密目标升至15%($1,500)还差~$1,180, 加仓仍走买区/体检口径不追高 | 现 80,570 / 本 60,628 +32.9% | 高位(趋势框架) 主升阶段? | 持有观察 评分59 · 拥挤度77≥70(右侧入场上限), 别加 | 跌破 6.956e+04 离场(趋势框架价格止损) |
| 新兴市场(EEM) EEM · 16%仓 📝 切Q1当日首笔·买区上沿限价5股@63.76(区54.91-63.74, 上沿+0.03%, $318.80); 目标$1,300 还差~$981 | 现 67.14 / 本 63.76 +5.3% | 高位(趋势框架) 主升滞涨/减弱? | 持有 评分45 · 无明显过热/走坏信号, 维持持有 | 跌破 61.37 离场(趋势框架价格止损) |
| 周期股(XLI) XLI · 14%仓 📝 盘中到区首笔·$400档@175.25(区169.74-176.15·闸ok); 两个月机会通道首次成交; 目标$1,600 还差~$1,200 | 现 173.5 / 本 175.2 -1.0% | 中位(过渡) 主升滞涨/减弱? | 弱势停加 评分42 · 资金失血 + 相对走弱; 建仓期计划内仓先停加、守证伪线(减仓走三铃), 计划外仓才逢高退出 | 跌破 200 日线确认趋势走坏 / 见顶过热信号亮灯 → 兑现 |
| 标的 / 代码 | 目标仓 | 现价 | 能不能进(机器提议) |
|---|---|---|---|
| 发达非美(EFA) EFA | 30% | 108.1 | ⏳ 等回调到 100.2–103.4 再进 现价在买区上方, 别追高 |
| 标的 | 能不能进 | 买区 / 距买区 | 所需宏观(顺逆风) | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|
| 发达非美(EFA) EFA · 目标30% | ⏳ 等回调到 100.2–103.4 再进 现价在买区上方, 别追高 | 100.2–103.4 需回调 +4.5% | 顺风 · 最爱复苏(利好股票) | 跌破 100.2 |
| 标的 | 能不能进 | 买区 / 距买区 | 所需宏观(顺逆风) | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|
| 中国(MCHI) MCHI | 👀 暂无买区 观察方向 | — | 顺风 · 最爱再通胀(利好商品/新兴) | 逻辑被证伪才弃(非价格止损; 低位价值越跌越加) |
| 黄金(GLD) GLD | 👀 暂无买区 观察方向 | — | 逆风 · 最爱再通胀(利好商品/新兴) | 逻辑被证伪才弃(非价格止损; 低位价值越跌越加) |
| 不变量 | 结论 | 裁定 | 覆盖 |
|---|---|---|---|
| 🟢 数据新鲜度 | 全部 Tier1 标的数据新鲜 | 查 6 个 Tier1 标的 | |
| 🟢 净值合理性 | 净值线一日一交易日点 · 无冻结 | 查 51 个净值点 | |
| 🟢 标称=实际自洽 | 聚合数与重算一致 | 查 4 项聚合自洽 | |
| 🟢 特征活性 | 无到期未判(全 pending 是因为还没到期, 属正常) | 查账本 建议313/纳入0/LLM139 | |
| 🟢 账本健康 | 无损坏行 · 作废未堆积 | 查 建议313/纳入0 | |
| 🟢 计划漂移 | 偏离 4/100 在阈值内 | 阈值 dev≥50(迟滞退出<45) · 升级 14 天 | |
| 🟢 采集管线 | 本轮采集 34 源全 ok | 本轮采集 34 源 | |
| 🟢 信号自洽 | 象限与斜率符号一致 | 查 19 个减弱/落后象限 | |
| 🟢 到价层活性 | 到价评估在跑(距今 1 天) | 最近评估 2026-09-02 · evening班 |
| 资产 / 现价 | 代码(可买) | 综合分 | 节奏 | 📈 最近表现 | 📍 现在位置 | 💰 资金与强弱 | 🤖 系统判断 | 💡 买入参考 | 白话解读(结论+论点) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近1周 | 近3月 | 近6月 | 对比趋势线 | 离52周顶 | 区间位置 | 相对强弱 | 价资印证 | 过热/筑底 | 半年涨概率 | 阶段与风险 | ||||||
| 比特币 80569.92 | 现货/IBIT | 59 覆盖78% | 中期 | +3.5% | +32.2% | +18.2% | 上方 +15.8% | -34.1% | 追高区 100% | 领先 | 确认上涨ᵉ | 17/60 | 65% | 主升阶段? | 回调至 69,565–73,769 分批·⚠拥挤77≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破69,565(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🔵 持有; 想买等回调到买区·⚠拥挤77≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+16%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境65%概率半年上涨 |
| Solana 104.5 | 现货 | 54 覆盖67%·缺估值 | 短中期 | +0.4% | +64.6% | +23.4% | 上方 +27.2% | -56.9% | 追高区 100% | 领先 | 确认上涨ˢ | 17/60 | 50% | 主升阶段? | 回调至 82.15–90.69 分批·⚠拥挤73≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破82.15(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🔵 持有; 想买等回调到买区·⚠拥挤73≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+27%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境50%概率半年上涨 |
| 以太坊 2488.94 | 现货/ETHA | 54 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +1.9% | +57.4% | +25.8% | 上方 +22.5% | -47.2% | 追高区 97% | 领先 | 确认上涨ᵉ | 17/40 | 60% | 主升阶段? | 回调至 2,031–2,216 分批·⚠拥挤76≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破2,031(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🔵 持有; 想买等回调到买区·⚠拥挤76≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+22%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境60%概率半年上涨 |
| AI股(SMH) 548.43 | SMH | 49 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.8% | -3.7% | +44.1% | 上方 +15.2% | -16.9% | 中间 61% | 落后 | 底部吸筹ᵖ | 25/0 | 80% | 启动初期? | 回调至 476.1–546.3 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破374.2(26周低,中位放宽); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🟡 可小仓试探·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+15%(长期趋势向上) · 有资金悄悄进 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 日本(EWJ) 97.88 | EWJ | 46 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +2.1% | +8.5% | +16.1% | 上方 +10.9% | -0.3% | 追高区 98% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | ·/25 | 65% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 88.28–92.07 分批 止损=跌破88.28(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+11%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境65%概率半年上涨 |
| Hyperliquid 83.73 | 现货(HL) | 46 覆盖78% | 短中期 | -1.1% | +30.1% | +173.6% | 上方 +61.2% | -1.1% | 追高区 98% | 减弱 | 确认上涨ˢ | 33/· | — | 不可判定 回路:活跃(价费同升) | 盘整: 低吸看 35.24, 突破看 84.68 | — 数据不足 趋势线上方+61%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 领先但在变弱 · 处半年区间98%位(高价区, 追高不划算) |
| 发达非美(EFA) 108.07 | EFA | 46 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.3% | +7.4% | +11.7% | 上方 +7.8% | -0.5% | 追高区 97% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | — | 70% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 100.2–103.4 分批 止损=跌破100.2(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+8%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 印度(INDA) 49.87 | INDA | 46 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.6% | +5.3% | -0.3% | 下方 -1.2% | -8.9% | 追高区 74% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | ·/0 | 55% | 盘整/不可判定 HR2低于200DMA | 盘整: 低吸看 45.82, 突破看 51.28 | ⚪ 等方向 趋势线下方-1%(长期趋势未扭转) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境55%概率半年上涨 |
| 欧洲(VGK) 91.56 | VGK | 45 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.5% | +6.5% | +10.7% | 上方 +6.7% | -1.3% | 追高区 92% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | ·/0 | 70% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 85.77–88.42 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破85.77(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+7%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 价值股(IWD) 259.0 | IWD | 45 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.3% | +9.9% | +19.8% | 上方 +13.3% | +0.0% | 追高区 100% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | 50/25 | 75% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 228.6–240.2 分批·⚠拥挤72≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破228.6(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·⚠拥挤72≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+13%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 新兴市场(EEM) 67.14 | EEM | 45 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.0% | +4.5% | +17.7% | 上方 +9.4% | -5.1% | 追高区 77% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | — | 60% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 61.37–64.97 分批 止损=跌破61.37(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+9%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境60%概率半年上涨 |
| 美股小盘(IWM) 294.81 | IWM | 45 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.3% | +4.9% | +18.0% | 上方 +8.5% | -3.4% | 追高区 84% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | 25/25 | 60% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 271.6–284.4 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破271.6(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+8%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境60%概率半年上涨 |
| 中国(MCHI) 54.35 | MCHI | 45 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -1.6% | +0.5% | -3.5% | 下方 -5.2% | -16.8% | 中间 46% | 改善 | 叙事虚涨ᵖ | ·/25 | 55% | 盘整/不可判定 HR2低于200DMA | 盘整: 低吸看 50.48, 突破看 58.90 | ⚪ 等方向 趋势线下方-5%(长期趋势未扭转) · 涨价但没进钱 · 落后但在变强 · 历史相似环境55%概率半年上涨 |
| 标普500(SPY) 771.75 | SPY | 44 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.3% | +4.9% | +15.4% | 上方 +8.8% | -0.6% | 追高区 97% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | — | 75% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 709.3–734.9 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破709.3(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+9%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 纳斯达克100(QQQ) 716.31 | QQQ | 44 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.0% | +1.7% | +19.7% | 上方 +9.2% | -3.2% | 追高区 87% | 落后 | 叙事虚涨ᵖ | 25/25 | 80% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 656.2–688.1 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破656.2(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+9%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 科技股(XLK) 185.29 | XLK | 43 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.2% | +2.9% | +35.3% | 上方 +15.9% | -3.1% | 追高区 90% | 落后 | 叙事虚涨ᵖ | 25/25 | 75% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 159.9–171.9 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破159.9(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+16%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 商品指数(DBC) 32.11 | DBC | 43 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +4.3% | +9.9% | +16.7% | 上方 +18.5% | +0.0% | 追高区 100% | 领先 | 确认上涨ᵖ | — | 50% | 主升阶段? | 回调至 27.10–29.01 分批·⚠拥挤77≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破27.10(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🔵 持有; 想买等回调到买区·⚠拥挤77≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+18%(长期趋势向上) · 资金在跟着买 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境50%概率半年上涨 |
| REITs(VNQ) 96.38 | VNQ | 43 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | -0.9% | +0.4% | +5.0% | 上方 +3.7% | -4.4% | 追高区 70% | 落后 | 叙事虚涨ᵖ | — | 65% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 92.95–95.95 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破92.95(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+4%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境65%概率半年上涨 |
| 成长股(IWF) 123.15 | IWF | 42 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.3% | +0.5% | +10.4% | 上方 +4.2% | -3.6% | 追高区 81% | 落后 | 叙事虚涨ᵖ | 25/50 | 75% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 118.2–121.8 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破118.2(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+4%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 防御股(XLP) 85.36 | XLP | 42 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.1% | +3.0% | +0.8% | 上方 +3.3% | -4.0% | 追高区 87% | 改善 | 叙事虚涨ᵖ | 25/50 | 75% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 82.60–83.93 分批 止损=跌破82.60(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+3%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 落后但在变强 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 周期股(XLI) 173.53 | XLI | 42 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -2.0% | -0.1% | +2.7% | 上方 +2.0% | -7.0% | 中间 53% | 落后 | 确认派发ᵖ | 25/25 | 70% | 主升滞涨/减弱? | 盘整: 低吸看 158.8, 突破看 186.5 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+2%(长期趋势向上) · 资金在撤 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 新兴市场债(EMB) 94.49 | EMB | 42 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | +0.0% | +0.3% | +1.3% | 上方 +0.8% | -1.0% | 追高区 80% | 落后 | 叙事虚涨ᵖ | — | 70% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 93.73–94.40 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破93.73(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+1%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 高收益债(HYG) 79.26 | HYG | 40 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | -0.1% | +1.3% | +2.5% | 上方 +1.5% | -0.1% | 追高区 98% | 落后 | 叙事虚涨ᵖ | — | 80% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 78.10–78.56 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破78.10(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+2%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 美债长端(TLT) 82.33 | TLT | 39 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | -0.3% | -2.1% | -4.8% | 下方 -2.7% | -6.9% | 低价区 15% | 落后 | 确认派发ᵖ | ·/50 | 55% | 下跌初期? HR2低于200DMA | 不给买区(下跌未止) | 🔴 别接刀 趋势线下方-3%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境55%概率半年上涨 |
| 黄金代币化(PAXG) 4506.49 | PAXG | 39 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | +1.0% | +4.3% | -13.0% | 下方 -0.2% | -14.8% | 中间 49% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | — | 80% | 盘整/不可判定 HR2低于200DMA | 盘整: 低吸看 4,004, 突破看 5,029 | ⚪ 等方向 趋势线下方-0%(长期趋势未扭转) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 投资级公司债(LQD) 105.69 | LQD | 38 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | -0.2% | -1.1% | -1.7% | 下方 -1.2% | -2.7% | 低价区 19% | 落后 | 确认派发ᵖ | ·/50 | 70% | 下跌初期? HR2低于200DMA | 不给买区(下跌未止) | 🔴 别接刀 趋势线下方-1%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 白银(SLV) 60.81 | SLV | 38 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +1.3% | -1.2% | -19.9% | 下方 -6.8% | -34.6% | 中间 44% | 改善 | 确认派发ᵖ | ·/50 | 65% | 下跌初期? HR2低于200DMA | 不给买区(下跌未止) | 🔴 别接刀 趋势线下方-7%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 落后但在变强 · 历史相似环境65%概率半年上涨 |
| 原油(USO) 143.4 | USO⚠ | 38 覆盖67%·缺估值 | 短中期 | +10.6% | +7.8% | +31.8% | 上方 +33.8% | -3.3% | 追高区 89% | 领先 | 叙事虚涨ᵖ | ·/25 | 50% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 107.1–122.8 分批 止损=跌破107.1(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线上方+34%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑赢大盘且在变强 · 历史相似环境50%概率半年上涨 |
| 美元(UUP) 28.0 | UUP | 37 覆盖67%·缺估值 | 中期 | -0.7% | -0.1% | +1.9% | 上方 +1.4% | -2.0% | 中间 53% | 落后 | 底部吸筹ᵖ | — | 70% | 启动初期? | 回调至 27.62–27.99 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破27.34(26周低,中位放宽); 持有3-6个月起, 退出看信号 | 🟡 可小仓试探·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+1%(长期趋势向上) · 有资金悄悄进 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境70%概率半年上涨 |
| 美债中端(IEF) 92.43 | IEF | 37 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | -0.1% | -0.2% | -2.2% | 下方 -1.1% | -3.5% | 低价区 9% | 落后 | 确认派发ᵖ | — | 60% | 下跌初期? HR2低于200DMA | 不给买区(下跌未止) | 🔴 别接刀 趋势线下方-1%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境60%概率半年上涨 |
| 美债短端(SHY) 81.72 | SHY | 36 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | +0.1% | +0.7% | +0.6% | 上方 +0.7% | -0.0% | 追高区 96% | 落后 | 叙事虚涨ᵖ | ·/25 | 80% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 81.19–81.41 分批·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 止损=跌破81.19(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·🟡质量偏弱但大盘顺+建仓期——可小仓试探别重仓 趋势线上方+1%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 跑输大盘且仍弱 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 黄金(GLD) 413.08 | GLD | 36 覆盖78% | 中长期 | +1.0% | +4.2% | -12.8% | 下方 -0.5% | -14.6% | 中间 48% | 改善 | 叙事虚涨ᵖ | 0/20 | 80% | 盘整/不可判定 HR2低于200DMA | 盘整: 低吸看 368.4, 突破看 460.8 | ⚪ 等方向 趋势线下方-0%(长期趋势未扭转) · 涨价但没进钱 · 落后但在变强 · 历史相似环境80%概率半年上涨 |
| 通胀债(TIP) 107.18 | TIP | 35 覆盖67%·缺估值 | 中长期 | +0.2% | -0.2% | -0.5% | 下方 0.0% | -1.0% | 中间 51% | 改善 | 确认派发ᵖ | — | 75% | 主升滞涨/减弱? | 盘整: 低吸看 106.0, 突破看 108.3 | ⚪ 谨慎持有, 不加 趋势线下方0%(长期趋势未扭转) · 资金在撤 · 落后但在变强 · 历史相似环境75%概率半年上涨 |
| 铜(CPER) 39.9 | CPER⚠ | 34 覆盖67%·缺估值 | 中期 | +0.6% | +4.8% | +12.0% | 上方 +8.8% | -0.3% | 追高区 99% | 减弱 | 叙事虚涨ᵖ | ·/0 | 60% | 主升滞涨/减弱? | 回调至 36.68–37.95 分批·⚠拥挤83≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 止损=跌破36.68(趋势线); 持有3-6个月起, 退出看信号 | ⚪ 谨慎持有, 不加·⚠拥挤83≥70(右侧上限)——只减不加,先别建仓 趋势线上方+9%(长期趋势向上) · 涨价但没进钱 · 领先但在变弱 · 历史相似环境60%概率半年上涨 |
| 机会 | 猎场 | 非共识分 | 数据改善/价格未反映 | 退出/可验证 | 关键读数 | 裁定 | 待你人工补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY | 加密·费用改善 | 82 (6/10) | 改善10 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比231.6% · 30d价38.5% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| TWT | 加密·费用改善 | 82 (6/10) | 改善10 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比237.4% · 30d价63.3% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| CVX | 加密·费用改善 | 82 (6/10) | 改善10 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比184.5% · 30d价72.2% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| CAKE | 加密·费用改善 | 82 (6/10) | 改善10 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比101.5% · 30d价39.9% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| JUP | 加密·费用改善 | 82 (6/10) | 改善10 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比52.9% · 30d价22.1% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| NEAR | 加密·费用改善 | 82 (6/10) | 改善10 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比34.2% · 30d价12.3% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| JTO | 加密·费用改善 | 78 (6/10) | 改善8 / 未反映10 | 退出8 / 验证9 | 费用环比17.5% · 30d价-13.3% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| EDGE | 加密·热点带数据 | 75 (6/10) | 改善8 / 未反映8 | 退出8 / 验证9 | 7d53.1% · 费用环比21.6% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 黄金(GLD) | 传统·RRG改善迁移 | 74 (5/10) | 改善8 / 未反映4 | 退出9 / 验证8 | 区间位置48% · 半年-12.8% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 白银(SLV) | 传统·RRG改善迁移 | 74 (5/10) | 改善8 / 未反映4 | 退出9 / 验证8 | 区间位置44% · 半年-19.9% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 中国(MCHI) | 传统·RRG改善迁移 | 74 (5/10) | 改善8 / 未反映4 | 退出9 / 验证8 | 区间位置46% · 半年-3.5% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| BNB | 加密·费用改善 | 70 (6/10) | 改善10 / 未反映6 | 退出5 / 验证9 | 费用环比50.1% · 30d价22.7% | 观察池 | C4催化剂、C5供给稀缺、C6大资金通道、C8赔率路径 |
| 机会 | 猎场 | 分 | 裁定 | 读数 |
|---|---|---|---|---|
| ARB | 加密·费用改善 | 65 | 未入池 | 费用环比301.7% · 30d价63.9% |
| 宝可梦复古 | 收藏卡·低位回暖 | 56 | 未入池 | 3月-9% |
| 宝可梦现代 | 收藏卡·低位回暖 | 56 | 未入池 | 3月-1% |
| One Piece | 收藏卡·低位回暖 | 56 | 未入池 | 3月+1% |
| 球星卡 | 收藏卡·低位回暖 | 50 | 淘汰(无退出流动性(C9<3)) | 3月-17% |
| 币 | 位置(离史顶) | 近30天 | 数据支持(月费用/环比) | 关注度 | 进场解读(机器提议) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARB Arbitrum | 深水区 -94% | +63.9% | $1.49M / +301.7% | 🔥已上热搜 | ⚠ 数据真实但已上热搜——非共识属性衰减, 不追; 等关注度退潮后费用增速仍在(连续2期>0)再考虑小仓 |
| RAY Raydium | 深水区 -95% | +38.5% | $9.98M / +231.6% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| TWT Trust Wallet | 深水区 -79% | +63.3% | $1.33M / +237.4% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| CVX Convex Finance | 深水区 -96% | +72.2% | $1.89M / +184.5% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| CAKE PancakeSwap | 深水区 -96% | +39.9% | $16.36M / +101.5% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| JTO Jito | 深水区 -93% | -13.3% | $3.94M / +17.5% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| JUP Jupiter | 深水区 -88% | +22.1% | $3.59M / +52.9% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| BNB BNB | 回调中 -48% | +22.7% | $1.55M / +50.1% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| NEAR NEAR Protocol | 深水区 -90% | +12.3% | $3.92M / +34.2% | 🕶 低关注 | 🟢 数据改善+低关注=雷达想找的形态; 下一步: 过 docs/06 十条件(尤其催化剂与退出流动性), 通过后小仓分批, 单币≤2% |
| 币 | 位置(离史顶) | 近7天 | 近30天 | 数据支持 | 炒作温度 | 进场解读(机器提议) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | 顶部附近 -3% | +389.0% | +2207.9% | 无收入数据 | 🔥热搜 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| AI | 顶部附近 -17% | +330.0% | +10960.4% | 无收入数据 | 一般 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| MARSCOIN | 顶部附近 -3% | +191.0% | — | 无收入数据 | 🔥热搜·换手56%极高 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| USELESS | 腰斩下 -58% | +158.6% | +276.6% | 无收入数据 | 🔥热搜·换手67%极高 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| SKR | 腰斩下 -65% | +125.4% | +170.4% | 无收入数据 | 一般 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| AKE | 腰斩下 -64% | +74.8% | +205.6% | 无收入数据 | 换手58%极高 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| EDGE | 腰斩下 -62% | +53.1% | +62.5% | +21.6% | 一般 | 🟡 有收入支撑且炒作温度不算极端——可入观察名单, 但用费用增速持续性说话, 别看K线下单 |
| ARB | 深水区 -94% | +46.7% | +63.9% | +301.7% | 🔥热搜·换手48%极高 | 🟠 有真实收入但正被爆炒(热搜/换手极高)——现在进=为别人抬轿; 纪律: 等7日涨幅回吐一半且费用环比仍>0, 再按非共识流程评估 |
| EGLD | 深水区 -99% | +41.5% | +74.0% | 无收入数据 | 换手40%极高 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| SAFE | 腰斩下 -55% | +38.0% | +46.9% | 无收入数据 | 一般 | 🔴 纯叙事无收入支撑——爆炒后进场=接刀, 不建议; 想参与也只配活动仓 |
| 平台 | 事件 | 隐含概率 | 24h量($) |
|---|---|---|---|
| Polymarket | Fed Decision in September? | 50+ bps decrease: No 100% | 5,067,389 |
| Polymarket | How many Fed rate cuts in 2026? | 0 (0 bps): Yes 89% | 117,524 |
| 日期 | 事件 | 传导机制(事前登记) | 盯什么 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11（8天后） | CPI 发布(日期约为当月中旬, 需逐月核对BLS日历) | 通胀动量改变象限判定(Q1↔Q2/Q3); 超预期→risk-off+美元强 | 通胀三速, 盈亏平衡通胀, 金价即时反应 |
| 2026-09-16（13天后） | FOMC 会议 | 利率路径重定价 → 实际利率 → 黄金/成长股/加密; 点阵图改变美元方向 | real10y, DXY, 2Y收益率, BTC ETF当日流量 |
| 2026-09-18（15天后） | 季度期权到期(OpEx) | 期权对冲流转向窗口, 波动放大(噪音, 非趋势信号) | VIX期限结构 |
| 因子@持有期 | 全样本 IC | 近2年 IC | 衰减预警 |
|---|---|---|---|
| dist_200dma_neg@fwd_13w | 0.017 | 0.185 | |
| dist_200dma_neg@fwd_26w | -0.02 | 0.142 | ⚠ 近2年方向反转 |
| mom_13w@fwd_13w | -0.024 | -0.123 | |
| mom_13w@fwd_26w | 0.021 | -0.132 | ⚠ 近2年方向反转 |
| mom_26w@fwd_13w | -0.001 | -0.173 | |
| mom_26w@fwd_26w | 0.03 | -0.129 | ⚠ 近2年方向反转 |
| 领域 | 类型 | 当前不足 | 改进路径 |
|---|---|---|---|
| 估值维 | 结构性 | 自动估值仅 3/34 个资产(BTC=MVRV/黄金=实际利率残差/HYPE=P-F), 其余缺失并计入覆盖折扣 | 月度人工填 manual_inputs.yaml 各资产 valuation_pct(CAPE/ERP 等手查), 或评估付费数据源 |
| 资金流 | 结构性 | 资产级真实资金流仅 2 个(BTC/ETH 现货ETF申赎); 2 个用稳定币类别代理, 30 个用量价代理 | 股票类 ETF flow 与链上资产级 flow 均需付费源(Glassnode $30+/月), 建议首次半年复盘确认因子价值后再花钱 |
| 拥挤度 | 结构性 | 真实持仓口径(COT)仅覆盖 8 个资产; 美股另有 margin debt+CNN; 其余资产拥挤度=动量+VIX 反向代理(无持仓/杠杆/散户数据) | AAII 已转订阅(2026-08); 期权 P/C、融券等口径待评估; 当前代理已在看板口径声明中明示 |
| 覆盖度 | 纪律性 | 31 个资产评分覆盖<70%: 美债短端(SHY)、美债中端(IEF)、美债长端(TLT)、投资级公司债(LQD)、高收益债(HYG)、通胀债(TIP)、新兴市场债(EMB)、白银(SLV) | 多数缺口在估值/数据确认维 → 月度评审时按 manual_inputs.yaml 补 |
| 顶底清单 | 纪律性 | 30/34 个资产顶部清单可算项<6, 阶段自动触发被防过敏门挡住(设计如此), 高度依赖人工月查项 | 每月底按 docs/05 §二补查叙事一致性/发行潮/散户涌入等人工项 |
| 类比概率 | 积累性 | 1/34 个资产无 26 周概率(当前象限重叠样本<30周, 或价格史不足) | 历史自然延长后自动给出, 无须动作 |
| 因子有效性 | 结构性 | dist_200dma_neg@fwd_26w: ⚠ 近2年方向反转(全样本 -0.02, 近2年 0.142) | 若连续两期衰减 → 半年评审时按 docs/08 §3.3 提权重校准提案(每12个月一次) |
| 因子有效性 | 结构性 | mom_13w@fwd_26w: ⚠ 近2年方向反转(全样本 0.021, 近2年 -0.132) | 若连续两期衰减 → 半年评审时按 docs/08 §3.3 提权重校准提案(每12个月一次) |
| 因子有效性 | 结构性 | mom_26w@fwd_26w: ⚠ 近2年方向反转(全样本 0.03, 近2年 -0.129) | 若连续两期衰减 → 半年评审时按 docs/08 §3.3 提权重校准提案(每12个月一次) |
| 数据新鲜度 | 结构性 | 断供序列: cpi, unemployment, payrolls | 见 fetchers.SOURCE_CHAINS 补源; 断供期间相关维度自动降级 |
| 数据干净度 | 纪律性 | card_heat_pokemon[跳变]; card_heat_sports[跳变] | 人工核实源数据后决定保留或剔除(机器只报告不自改) |
| 人的校准 | 积累性·纪律性 | 决策日志已复盘条目 0<5, Brier 无法计算——系统还无法证明'人的判断'有质量 | 每周五写决策日志到 data/decision_logs/(随仓持久, 云端才看得见)、到期如实复盘(v1.0 硬门槛) |
| LLM校准 | 积累性 | LLM 预测已判定 0 条(独立批 0/8), 校准反馈尚未激活(待判定 139 条) | 预测随周度研判自动累积, 26周期限的首批约 2026-12 到期 |
| 另类资产 | 纪律性·积累性 | 收藏卡/TCG 零月度数据, 整个另类板块在评分外 | 每月末填 collectibles_monthly.yaml(GemRate 官网被CF拦, 只能手查), 满3个月进正式评分 |
| 固有限制 | 结构性 | CNN F&G 历史仅1年(分位低置信)·FINRA margin 页面仅13个月(用锚点非分位)·BLS vintage 为发布滞后近似(未还原数据修订)·BTC COT 受ETF基差盘扭曲(已降权) | 本地逐日/逐月累积自动改善前两项; 后两项为口径固有, 已在算法中降权处理 |
| 代码(可买) | 可以直接下单的工具代码——系统现在跟踪和买区算的就是这个工具本身, 所以看板价格和你在券商/行情软件查到的一致(之前用指数/期货导致价格对不上已修)。带 ⚠ 的是商品ETF(CPER铜/USO原油): 它们用期货合约, 有展期和费用损耗, 长期会跑输现货, USO 最明显, 只适合短中期表达观点。加密资产优先现货, IBIT/ETHA 是美股账户里的替代。 |
| 近1周/近3月/近6月 | 滚动涨跌幅。近3月=13周(一个季度), 近6月=26周——26周是本系统的主决策周期, 所有概率和动量主窗口都对齐这个长度。 |
| 现在位置 | 三个角度回答'它现在在哪': 离趋势线=和200日均线的距离(上方=长期趋势向上); 离52周顶=距一年内最高点还差多少(-50%=腰斩); 区间位置=在过去26周价格区间里的高低分位(低位=便宜区, 高位=追高区)。 |
| 综合分 | 0-100分, 十个维度(流动性/宏观/动量/资金流/估值等)加权, 拥挤和下行风险做乘法减分。它是研究排序——分高=值得花时间研究, 不是买入指令。70以上重点看, 40以下基本可略过。下方小字'覆盖'=参与评分的数据完整度, 低于70%时分数可信度打折。 |
| 买入参考 | 机器按固定规则给的参考价格带, 不是点位预测: 上升趋势=回调到 [200日线, 200日线+38.2%×(26周高−200日线)] 分批(锚定趋势线与26周高、不随现价动, 故价格能真正回落进区; 这也是为什么高位资产写'持有'而非'现在买'); 筑底确认=区间下沿小仓试探并带止损; 过热和下跌中不给买区(宁可错过)。持有久期按'节奏'档起步, 退出永远由信号触发(跌破趋势线/相对强弱转弱/过热分亮灯), 不是到期就卖。 |
| 拥挤度 | 有多少人已经挤在这笔交易里(用动量分位、期货持仓、保证金负债、散户情绪合成)。越拥挤, 利好越容易'兑现即见顶'。85分以上系统硬规则禁止新增仓位——无论综合分多高。 |
| 相对强弱(RRG) | 和'全球60/40基准组合'比, 是跑赢还是跑输、并且正在变好还是变坏。领先=强且更强; 改善=弱但在变强(常是机会区); 减弱=强但在变弱(警惕); 落后=弱且更弱。 |
| 价资印证 | 价格涨的时候, 钱有没有真的进来。确认上涨=量价齐升最健康; 叙事虚涨=只涨价没进钱, 小心讲故事; 底部吸筹=价格没动但钱在悄悄进, 值得留意; 确认派发=边跌边出钱, 别接。ᵖ=用成交量代理, ˢ=加密用稳定币总量代理。 |
| 过热/筑底分 | 对照 docs/05 的16项见顶信号和13项见底信号, 机器能自动算的部分打的分。60分以上且可算项≥6才触发阶段标签; 悬停单元格能看到可算了几项。叙事类信号每月人工补查。 |
| 半年涨概率 | 把2018年以来和现在宏观环境相似的时期都找出来, 看这个资产之后26周上涨的历史频率。是'历史上类似环境的统计', 不是预言; 样本不足30周时不给数。悬停看收益区间。 |
| 水位线 | 把资产按风险从低到高排成一条线(现金→债→黄金→大盘股→小盘股→商品→BTC→ETH→山寨), 看资金的胆子敢走多远。水漫到最外端=普涨狂热(往往是顶部特征); 退潮从最外端开始。 |
| 阶段判断 | 9阶段周期状态机(底部左侧→筑底→启动→主升→过热→顶部→下跌→深跌→回到底部)。机器只'提议'(所以带问号), 人工确认后才进决策日志。 |
| Brier分 | 给概率预测打分的标准方法: 预测概率与实际结果差的平方, 越低越准。0.25=永远说50%的'抛硬币基线', 低于0.20算有真水平。系统用它给LLM和人的预测记账。 |
| 非共识雷达 | 专找'数据已经变好但还没人关注、价格还没反映'的小机会(docs/06 十条件)。从三个猎场汇集: 加密费用改善、传统资产从落后转改善、卡价低位回暖。机器只能算 10 条里的 5-6 条(关注度/数据改善/价格未反映/退出流动性/可验证), 催化剂·供给·大资金通道·赔率路径这 4 条必须你人工补; 所以机器最高只到'观察池(≥70)', 升'候选'要补齐 4 条且≥85。上热搜=非共识属性消失会被标注。 |